还在亏钱？HTX套保策略，带你扭亏为盈！
HTX 套保策略
套期保值，又称对冲，是指在金融市场中利用相关但相反的头寸来降低或消除特定资产的风险。在加密货币领域，HTX（火币全球）作为一个重要的交易平台，提供了多种工具和策略，帮助投资者进行有效的套期保值。本文将详细介绍在HTX上可以使用的几种常见的套保策略，并探讨其应用场景和注意事项。
一、现货与合约套保
这是最基础且广泛应用的套期保值策略，核心目标是减轻或完全抵消现货持仓潜在的价格下跌风险。简而言之，该策略旨在保护投资者免受现有资产价值缩水的负面影响。具体操作流程如下：当投资者持有一定数量的某种加密货币现货，例如比特币（BTC），并预计或担心其价格未来可能出现下滑趋势时，他们可以选择在HTX等支持合约交易的平台上，建立与现货数量大致相等的反向合约头寸，即做空相同数量的BTC合约。通过这样的操作，现货市场的潜在亏损可以通过合约市场的盈利来部分或完全弥补，从而达到锁定利润或降低整体风险的目的。此策略的关键在于精确计算现货持仓量和合约头寸规模，以及对合约市场交易规则的深刻理解。需要注意的是，合约交易存在杠杆效应，在放大收益的同时也放大了风险，因此需要谨慎管理仓位，设置合理的止损点，以防止出现超出承受范围的损失。同时，交易手续费和资金费率也会影响套保的最终效果，需要在交易策略中加以考虑。不同的合约类型（例如永续合约、交割合约）在资金费率和结算方式上存在差异，需要根据自身的风险偏好和交易习惯进行选择。例如，如果投资者长期持有现货，可能更倾向于选择永续合约，因为它可以避免定期交割的麻烦。然而，永续合约的资金费率可能会增加持有成本，因此需要进行权衡。
具体操作：
- 持有现货: 投资者需要在HTX（或其他支持现货及合约交易的平台）的现货账户中，实际持有一定数量的BTC。这部分BTC是进行对冲操作的基础资产，其数量将直接影响对冲策略的效果。持有现货是套期保值策略的前提，它允许投资者通过合约交易来抵消现货价格波动带来的风险。
- 做空合约: 在HTX的合约账户中，开立与现货账户中BTC价值相当的BTC永续合约空单。这一步是整个对冲策略的关键。永续合约允许投资者在没有到期日的情况下持有仓位，并利用杠杆放大收益（同时也放大了风险）。做空，意味着投资者预测BTC价格将下跌，并希望通过价格下跌获利。合约的价值应该尽可能接近现货的价值，以实现有效的风险对冲。选择合适的杠杆倍数也很重要，需要根据自身风险承受能力进行调整，避免过度杠杆带来的爆仓风险。
- 风险对冲: 这种策略的目的是通过现货和合约的反向操作，来抵消价格波动带来的风险。如果BTC价格下跌，现货账户中的BTC价值会减少，遭受损失；但与此同时，合约账户中的BTC永续合约空单会因为价格下跌而盈利，这部分盈利可以用来弥补现货账户的损失。相反，如果BTC价格上涨，现货账户中的BTC价值会增加，产生盈利；而合约账户中的空单则会因为价格上涨而亏损，但这部分亏损会被现货账户的盈利所抵消。通过这种方式，总体风险被控制在较低水平，投资者可以锁定一定的利润，避免因市场波动而遭受重大损失。需要注意的是，这种对冲并非完全无风险，由于交易手续费、资金费率（Funding Rate）以及现货和合约价格之间的微小差异，仍然可能存在一定的盈亏。
适用场景：
- 长期持有者： 对于那些坚定看好某种加密货币的长期价值，并计划长期持有的投资者而言，套期保值策略可以有效规避短期市场波动带来的风险。他们可能不希望频繁交易，但又担心市场回调会侵蚀其持仓价值，此时通过建立对冲头寸，例如卖出相应数量的期货合约或购买看跌期权，即可在不影响长期持有的前提下，锁定部分利润或降低潜在损失。这种策略特别适合不希望频繁盯盘、但又注重风险管理的长期投资者。
- 重大事件前夕： 在加密货币市场中，政策法规变化、技术升级、市场传言等重大事件往往会对价格产生显著影响。然而，在事件结果明朗之前，市场可能呈现剧烈波动，方向不明。套期保值策略可以帮助投资者在不确定性中寻求保障。例如，在重要监管政策发布前，如果投资者认为该政策可能对市场产生冲击，但又不确定是利好还是利空，可以选择同时买入和卖出相同数量的合约，构建跨式期权策略，无论市场上涨或下跌，都至少能获得一部分收益，从而降低事件带来的不确定性风险。
- 套利机会： 加密货币市场存在多个交易平台，同一币种在不同交易所的价格可能存在差异。现货市场和合约市场之间也可能出现价差。套期保值策略可以用于锁定这些套利机会。例如，如果某加密货币在现货交易所的价格低于期货交易所的价格，投资者可以同时买入现货并卖出期货合约，锁定两者之间的价差。这种策略称为现金交割套利，在合约到期时，通过交割现货赚取利润。需要注意的是，套利机会往往短暂，需要快速执行才能获得收益。
注意事项：
- 合约类型选择: HTX（火币）等交易所提供了多种合约类型，例如永续合约和交割合约，每种合约类型都有其独特的属性和适用场景。 永续合约 没有到期日，允许交易者长期持有仓位，适用于长期套期保值和趋势交易策略。 交割合约 则有明确的到期日，要求交易者在到期前平仓或选择展期。选择合适的合约类型至关重要，应根据交易策略、风险承受能力和对市场周期的判断进行选择。
- 杠杆选择: 合约交易的核心特征之一是杠杆效应，它允许交易者以较小的本金控制更大的仓位，从而放大潜在收益。然而，高杠杆也意味着更高的风险。即使是小幅不利的市场波动，也可能导致重大损失，甚至爆仓。因此， 建议新手交易者选择较低的杠杆倍数 ，并随着经验的积累逐步调整。同时，要充分理解杠杆的运作机制和潜在风险，制定严格的风险管理策略。
- 资金管理: 套期保值策略需要占用一定的资金，包括用于支付保证金、手续费和应对潜在亏损。 合理的资金分配是确保套保策略成功的关键 。避免过度使用杠杆，确保有足够的资金来应对市场波动。制定详细的资金管理计划，包括止损策略和盈利目标，有助于控制风险并实现长期稳定的收益。
- 手续费成本: 合约交易会产生手续费，包括开仓费、平仓费以及可能存在的资金费用。 手续费会直接影响套保策略的盈利能力 。在制定套保策略时，必须将手续费成本纳入考虑，并选择手续费较低的交易所或合约类型，以最大化盈利空间。定期评估手续费支出，并根据市场情况进行调整。
- 基差风险: 基差是指现货价格与合约价格之间的差异。在套期保值中，基差的波动会显著影响套保效果。 基差扩大或缩小都可能导致套保收益低于预期，甚至产生亏损 。因此，需要密切关注基差变化，分析其影响因素，并根据基差变化及时调整套保策略。可以使用基差交易策略来对冲基差风险。
二、跨期套保
跨期套保是一种高级的风险管理策略，它利用同一标的但不同到期日的期货或期权合约来对冲未来价格波动带来的风险。在加密货币市场中，这种策略尤其适用于像比特币（BTC）这样波动性较大的资产。
举例来说，假设一位加密货币矿工担心未来几个月比特币价格可能下跌，但同时坚信长期来看，比特币的价格将会上涨。为了规避短期价格下跌的风险，该矿工可以选择执行跨期套保策略。具体操作如下：
- 做空近月合约： 矿工可以卖出即将到期的比特币期货合约（近月合约）。这意味着如果比特币价格在短期内下跌，矿工可以通过这份合约获利，从而抵消现货比特币可能产生的损失。
- 做多远月合约： 与此同时，矿工可以买入较远期到期的比特币期货合约（远月合约）。这代表着矿工仍然持有对比特币长期价格上涨的预期，并希望从未来的价格上涨中获利。
通过这种“做空近月，做多远月”的组合，矿工实际上构建了一个跨期套保策略。如果比特币价格如预期下跌，近月合约的盈利将部分或全部抵消现货比特币的损失。如果比特币价格上涨，远月合约的盈利将弥补近月合约的亏损，并且矿工仍然可以从长期上涨趋势中获益。需要注意的是，跨期套保并非完全消除风险，而是将风险转化为基差风险（即不同到期日合约价格之间的差异）。基差的变动可能导致套保效果产生偏差。
跨期套保也可以应用于其他场景，例如，交易员预测不同交易所的比特币期货合约价格会出现收敛或发散，他们也可以利用跨期套利策略来获取利润。进行跨期套保需要深入了解期货合约的机制、市场流动性以及潜在的基差风险。
具体操作：
- 深入分析市场动态: 细致分析不同到期日的合约价格，识别潜在的价格差异和套利机会。这包括考察历史价格数据、交易量、市场情绪以及宏观经济因素，以更准确地评估合约价值并预测未来价格走势。
- 构建套利头寸: 采用Delta中性策略，精准计算并执行交易。做空交割日期较近的合约，同时做多交割日期较远的合约，确保两种合约的数量相等，从而锁定价差。同时，需要密切关注交易费用和滑点对收益的影响。
- 耐心等待价格收敛: 监控近月合约和远月合约的价格走势，等待两者之间的价格差随着时间推移逐渐缩小甚至消失。价差的收敛通常发生在临近近月合约到期时。在此期间，积极管理风险，并根据市场变化适时调整头寸，以最大化潜在利润。
适用场景：
- 预期价格波动： 预期短期内加密货币价格可能出现回调或下跌，但长期基本面保持乐观，认为未来存在上涨潜力。这种策略适用于对市场短期情绪和长期价值判断存在分歧的情况。
- 市场波动率较高： 当加密货币市场经历显著的波动时，不同到期日的合约价格往往会呈现较大的差异。这种差异可能源于市场对未来不确定性的定价，也可能受到不同参与者预期差异的影响。高波动率环境下，跨期套利策略更容易捕捉到这些因市场非理性波动而产生的套利机会。例如，远期合约可能因恐慌情绪而被低估，从而提供套利空间。
- 管理到期日风险： 通过同时持有多个到期日的合约，可以有效分散集中于单一到期日的风险敞口。单一到期日合约容易受到临近交割日突发事件的影响，导致价格剧烈波动。分散到多个到期日，可以将风险分摊到不同时间段，降低因单一事件造成的损失。 通过调整不同到期日合约的仓位比例，投资者可以灵活调整其风险偏好，实现更精细化的风险管理。
注意事项：
- 合约到期日选择： 选择合适的合约到期日是跨期套利成功的关键。投资者需要根据自身对市场未来走势的预判，分析不同到期日合约的潜在收益和风险。短期合约可能对市场波动更敏感，而长期合约则更能反映市场长期趋势。仔细评估每个合约到期日对应的宏观经济事件、行业发展周期以及潜在的市场催化剂，有助于制定更稳健的交易策略。例如，在加密货币市场，重大技术升级、监管政策变化或交易所活动都可能显著影响不同到期日合约的价格。
- 资金管理： 跨期套保策略虽然旨在降低风险，但仍然需要占用一定的保证金。投资者需要合理分配资金，避免过度杠杆，并预留充足的资金以应对潜在的市场波动。精确计算不同合约的保证金需求，并根据自身风险承受能力设定止损点，是有效资金管理的重要组成部分。应考虑不同交易所的保证金制度差异，以及交易费用的影响。
- 基差风险： 跨期套保的盈利主要来自于不同到期日合约价格之间的收敛，即基差的变化。然而，基差并非固定不变，其波动会影响套保效果，甚至可能导致亏损。投资者需要密切关注影响基差的各种因素，包括现货价格波动、市场供需关系、仓储成本、利率变动以及市场情绪等。利用历史数据分析基差的波动规律，并结合基本面分析预测未来基差走势，有助于更好地把握套利机会，并降低基差风险。
- 展期成本： 当近月合约到期时，投资者需要将头寸转移到更远的月份，这一过程称为展期。展期通常涉及买入或卖出合约，会产生交易费用、滑点以及潜在的价格偏差，这些都构成展期成本。在制定跨期套保策略时，需要将展期成本纳入考虑，并选择展期成本较低的合约进行操作。不同的交易平台和合约类型可能存在不同的展期成本，投资者应仔细比较，选择最经济的展期方案。展期时机的选择也很重要，在市场波动较小或流动性较好的时候进行展期，可以有效降低展期成本。
三、期权套保
期权是一种赋予持有者在特定时间内（到期日）以特定价格（行权价）买入（看涨期权）或卖出（看跌期权）标的资产权利但非义务的合约。这意味着期权买方有权选择是否行使该权利，而期权卖方则必须在买方选择行权时履行义务。相比于期货套保，利用期权可以构建更加灵活且风险收益特征各异的套保策略，满足不同投资者的需求。
例如，矿工可以通过购买看跌期权来对冲比特币价格下跌的风险。如果比特币价格低于期权的行权价，矿工可以选择行权，以锁定其出售比特币的最低价格。如果比特币价格高于行权价，矿工可以选择放弃行权，并以更高的市场价格出售比特币，但损失期权费。这种策略限制了下行风险，同时保留了上行潜力。
交易所也可以使用期权来对冲其持有的加密货币风险。例如，如果交易所持有大量的比特币，它可以购买看跌期权以对冲比特币价格下跌的风险。交易所还可以通过出售看涨期权来增加收入，但同时也承担了如果比特币价格大幅上涨，可能需要以低于市场价格出售比特币的风险。这种策略被称为备兑开仓（Covered Call）。
期权套保策略的复杂性较高，需要对期权的定价、希腊字母（Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho）以及市场波动率有深入的了解。选择合适的期权合约（行权价、到期日）对于套保效果至关重要。不恰当的期权套保策略反而可能放大风险，因此在使用期权进行套保之前，务必进行充分的研究和风险评估。
常见的期权套保策略包括：
- 保护性看跌期权（Protective Put）： 投资者持有标的资产（例如，比特币现货），为了防止价格下跌带来的损失，会买入相应数量的看跌期权。此策略本质上是一种保险，当标的资产价格下跌时，看跌期权产生的盈利能够抵消现货的损失，从而锁定最低收益。 看跌期权的执行价格是关键，选择合适的执行价格可以平衡保险成本和保护程度。 高执行价格提供更强的保护，但需要支付更高的期权费；低执行价格则成本较低，但保护效果较弱。此策略适合预期市场可能下跌，但又不希望完全放弃上涨机会的投资者。
- 备兑看涨期权（Covered Call）： 投资者在持有标的资产的同时，卖出相应数量的看涨期权。卖出看涨期权可以立即获得权利金收入，增加收益。如果到期时，标的资产价格低于看涨期权的执行价格，则期权失效，投资者保留权利金收益和现货。如果价格高于执行价格，投资者需要以执行价格卖出标的资产，从而限制了潜在的利润上限。 备兑看涨期权适合预期市场横盘整理或小幅上涨的投资者。 通过选择不同的执行价格，投资者可以调整收益和风险。 更高的执行价格意味着更高的潜在收益，但被行权的风险也更高。 较低的执行价格则提供更稳定的权利金收入，但潜在的利润上限也更低。需要注意的是，备兑看涨期权策略在标的资产大幅上涨时，会错失一部分潜在收益。
具体操作：
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保护性看跌期权：
- 持有现货: 投资者持有特定数量的加密货币现货，例如比特币（BTC）或以太坊（ETH）。 这种现货持有是构建保护性策略的基础。
- 买入看跌期权: 买入行权价低于当前现货价格的看跌期权，也称为“保险单”。看跌期权赋予投资者在到期日以预定价格（行权价）卖出加密货币的权利，但并非义务。 这可以有效对冲价格下跌风险，限制潜在损失。 投资者需要支付期权费（premium）才能获得该保护。 选择合适的行权价和到期日是关键，需要根据风险承受能力和市场预期进行调整。
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备兑看涨期权：
- 持有现货: 投资者同样持有特定数量的加密货币现货，作为卖出看涨期权的基础。持有现货的目的是为了在期权被执行时，能够交付相应的加密货币。
- 卖出看涨期权: 卖出行权价高于当前现货价格的看涨期权。 卖出看涨期权意味着投资者承诺在期权到期日，如果市场价格高于行权价，则以行权价出售其持有的加密货币。 作为回报，投资者会收到期权费。 备兑看涨期权策略的目标是利用期权费增加收益，同时在一定程度上限制了潜在的上涨收益。需要注意的是，如果价格大幅上涨超过行权价，投资者将不得不以低于市场价的价格出售加密货币。
适用场景：
- 保护性看跌期权（Protective Put）： 预期标的资产未来价格可能下跌，但又不希望完全放弃潜在的上涨机会，同时对冲下跌风险。 这种策略结合了持有一份标的资产（例如比特币）和买入一份看跌期权。 看跌期权赋予持有者在特定日期或之前以特定价格（行权价）卖出标的资产的权利，而非义务。 如果价格下跌，看跌期权可以弥补损失；如果价格上涨，则可以享受上涨带来的收益，只是需要扣除购买期权的成本。 此策略适用于风险规避型投资者，他们既想参与市场，又希望控制下行风险。
- 备兑看涨期权（Covered Call）： 预期标的资产未来价格波动不大，或小幅上涨，希望通过出售看涨期权收取权利金，从而增加持有资产的收益。 该策略涉及持有一份标的资产（例如以太坊）并同时卖出一份看涨期权。 看涨期权赋予买方在特定日期或之前以特定价格（行权价）购买标的资产的权利，而非义务。 如果价格低于行权价，期权到期作废，卖方赚取权利金；如果价格高于行权价，卖方有义务以行权价卖出标的资产。 这种策略适用于希望在现有持仓基础上增加收益的投资者，但需要牺牲部分潜在的上涨收益。 策略的盈利上限等于权利金收入加上标的资产价格上涨至行权价的部分。
注意事项：
- 期权选择： 精准把握市场脉搏，选择最适合自身投资策略的期权类型。这意味着需要深入分析市场走势，判断是看涨（买入看涨期权）、看跌（买入看跌期权）还是预期市场稳定（卖出跨式或宽跨式期权）。同时，根据风险承受能力和收益预期，选择合适的行权价，即标的资产达到该价格时可以执行期权。到期日的选择也至关重要，短期的期权对市场变化更敏感，但时间价值损耗更快；长期的期权时间价值更高，但对市场预测的准确性要求更高。
- 期权定价： 期权价格并非固定不变，它受到众多复杂因素的影响。理解期权定价模型（例如Black-Scholes模型）至关重要，该模型考虑了标的资产价格、行权价、到期时间、无风险利率和波动率等关键变量。尤其需要注意的是波动率，它反映了市场对标的资产价格未来波动程度的预期，波动率越高，期权价格通常越高。密切关注市场数据，利用专业工具进行期权定价分析，有助于做出更明智的交易决策。
- 时间价值损耗： 期权的时间价值是其内在价值之外的溢价部分，它反映了市场对期权未来增值潜力的预期。随着到期日的临近，期权的时间价值会逐渐减少，尤其是在到期日附近的几天，时间价值损耗速度会显著加快。因此，需要根据自身投资期限和市场预期，合理安排期权交易时间，避免因时间价值损耗而造成损失。 对于买方来说，需要市场朝着有利方向变动才能弥补时间价值的损耗，而对于卖方来说，时间价值损耗是其利润来源之一。
- 流动性风险： 期权市场的流动性可能低于现货或合约市场，尤其是在一些交易量较小的期权合约上。这意味着在需要快速买入或卖出期权时，可能难以找到合适的对手方，或者需要以不利的价格成交。因此，在进行期权交易前，务必关注期权合约的交易量和买卖价差，选择流动性较好的期权合约，以降低流动性风险。同时，可以考虑使用限价单来控制交易价格，避免因流动性不足而遭受不必要的损失。
四、稳定币套保
稳定币是加密货币领域中一类特殊的数字资产，其设计初衷是为了锚定特定资产的价值，通常是美元等法定货币，例如USDT、USDC和BUSD等。这种锚定机制旨在提供一种相对稳定的价值储存手段，降低传统加密货币市场固有的价格波动性。利用稳定币进行套期保值，可以有效管理和对冲加密货币投资组合的风险。当投资者预期持有的其他加密货币价格可能下跌时，可以将部分资产转换为稳定币，从而在一定程度上规避潜在的损失。反之，当市场出现回暖迹象时，可以快速将稳定币兑换回其他加密货币，抓住投资机会。这种策略尤其适用于高波动性的市场环境中，能够帮助投资者在不完全退出加密货币市场的情况下，灵活地调整资产配置，实现风险控制和收益优化的平衡。
具体操作：
- 持有加密货币： 投资者通常持有风险较高的加密货币，特别是市值较小的山寨币。这些加密货币具有更高的潜在收益，但也伴随着更大的价格波动性和项目失败风险。投资者持有这些资产旨在寻求超额回报，但需要做好充分的研究和风险管理。
- 兑换成稳定币： 当市场出现剧烈波动或投资者预期下跌时，可将部分或全部持有的加密货币兑换成稳定币。稳定币，例如 USDT (Tether)、USDC (USD Coin) 或 DAI，其价值通常与美元或其他法定货币挂钩，旨在提供相对稳定的价值储存手段。将资产转移到稳定币可以有效降低投资组合的波动性，避免因加密货币价格下跌而造成的损失。交易时需要注意稳定币的发行机制、抵押品以及监管风险。
- 等待机会： 在将加密货币兑换成稳定币后，投资者应保持耐心，密切关注市场动态。等待市场企稳，出现明确的反弹信号，或者发现新的、具有吸引力的投资机会。当市场情绪好转或出现新的投资标的时，投资者可以将持有的稳定币重新兑换成其他加密货币，重新参与市场并寻求收益。这个阶段的关键是保持警惕，不要盲目追涨杀跌，而是基于充分的分析和判断做出决策。
适用场景：
- 市场下跌趋势（熊市保护）： 预期加密货币市场将进入下跌趋势，例如由于宏观经济因素、监管政策变化或市场情绪转变等原因，希望通过持有稳定币来降低投资组合的整体风险，避免资产价值大幅缩水。此策略旨在保护资本，免受熊市冲击。
- 不确定性较高（规避风险）： 加密货币市场波动剧烈，存在高度不确定性，难以准确预测未来价格走势。例如，在重大新闻事件发布前、技术升级期间或市场情绪不明朗时，将资产转换为稳定币可以有效规避短期风险，避免因市场波动造成的意外损失。投资者可选择观望，待市场明朗后再做决策。
- 等待投资机会（伺机而动）： 暂时没有发现具有吸引力的投资机会，或者现有投资组合已经达到目标配置比例，希望将资金暂时存放在稳定币中，保持资金的流动性，以便在出现更具吸引力的投资机会时迅速采取行动。稳定币作为一种价值稳定的数字资产，可以有效地避免资金闲置期间的贬值风险，并为未来的投资活动提供充足的资金储备。例如，等待新项目上线、DeFi挖矿机会或者市场回调时的买入机会。
注意事项：
- 稳定币风险： 稳定币虽然旨在保持价值稳定，但仍然存在脱锚风险。这意味着稳定币可能无法始终维持其与目标法定货币（如美元）的1:1挂钩，导致价值大幅下跌。投资者务必选择信誉良好、具有高透明度储备证明的稳定币项目。了解其抵押资产构成、审计频率以及发行方的风险管理措施至关重要。同时，关注市场流动性，避免在极端情况下难以快速兑换成其他资产。
- 手续费成本： 无论是将法定货币兑换成稳定币，还是稳定币之间的相互兑换，都会产生一定的手续费成本。这些费用可能来自于中心化交易所、去中心化交易所（DEX）或稳定币发行方。投资者在进行兑换操作前，务必仔细比较不同平台的手续费率，选择成本最优的方案。gas费（尤其是在以太坊等区块链网络上）也会影响交易成本，需要纳入考量。
- 机会成本： 将资产长期保存在稳定币中，虽然可以避免价格波动带来的损失，但也意味着放弃了将这些资产用于其他投资的机会。例如，错过了参与DeFi挖矿、质押或其他加密资产投资可能带来的潜在收益。投资者需要仔细权衡持有稳定币的收益（主要是安全性和稳定性）与潜在的机会成本，根据自身的风险承受能力和投资目标，做出合理的资产配置决策。
五、HTX 特色套保工具
HTX在提供标准套保策略的基础上，还创新性地开发了一系列特色工具，旨在简化套保流程、降低操作门槛，并为不同风险偏好的用户提供更加个性化的套保方案。这些工具能够帮助用户更有效地管理风险，提升资金利用率，从而在波动的市场中实现稳健收益。
- 一键套保: HTX推出的一键套保功能显著简化了传统套保的复杂流程。用户仅需输入其现货持仓数量，系统将根据市场数据和预设参数，智能计算出最佳的合约交易方案，并自动执行相应的开仓和平仓操作。此功能适合不熟悉合约交易或希望快速完成套保的用户。该功能充分考虑了滑点影响，并能根据用户偏好选择不同的合约类型和杠杆比例，实现更精细化的套保策略。
- 跟单交易: HTX的跟单交易功能允许用户跟随经验丰富的专业交易员进行套保操作，极大地降低了套保的专业门槛。用户可以选择跟随多个交易员，分散风险，并根据交易员的历史表现、风险偏好等指标进行筛选。平台会同步专业交易员的套保策略，用户无需手动操作即可复制其交易行为，从而分享专业交易员的收益，并在实践中学习套保技巧。同时，用户可以设置止损和止盈比例，对跟单风险进行有效控制。
HTX提供了丰富的套保工具和策略，可以帮助投资者降低加密货币市场的风险。选择合适的套保策略需要综合考虑自身的风险承受能力、投资目标和市场判断。在实际操作中，需要密切关注市场变化，及时调整策略，并做好资金管理，才能取得良好的套保效果。